8.20 Zero-Lag media mobile esponenziale Lo zero-lag media mobile esponenziale (ZLEMA) è una variante della EMA (vedi media mobile esponenziale), che aggiunge un termine di moto con l'obiettivo di ridurre il ritardo nella media, in modo da monitorare più da vicino i prezzi attuali. Per un dato periodo di N giorni la formula è dove il periodo di ldquolagrdquo è (N-1) 2. Una pianura EMA applicato a punti rettilinei finisce per essere sempre alla fine a (N-1) 2 giorni fa. Così l'idea di aggiungere in questa differenza ldquoclose - closelagrdquo è quello di compensare questo ritardo, per rendere il ZLEMA traccia una linea retta esattamente. Naturalmente dati reali raramente è una linea retta, ma il principio è di spingere l'ZLEMA verso approssimativamente la corrente vicino. Il calcolo si conclude ancora in piedi come i vari pesi su ogni prezzo passato. L'effetto del termine di moto è di rendere i prezzi recenti ldquoover weightrdquo e quindi monitorati attentamente, e con pesi negativi a condizioni precedenti. Therersquos un salto improvviso nei pesi nel punto slancio lag. Ad esempio, il grafico seguente è i pesi per N15 (punto 7 lag). Il ritardo EMA su una linea retta può essere calcolato facilmente usando la formula di potenza per l'EMA (vedi media mobile esponenziale), applicato ad una sequenza infinita di prezzi in discesa di 1 ogni giorno e raggiungendo 0 a oggi. On line non retta sequenze il ritardo non è un semplice (N-1) 2. ma varierà in base alla forma, periodo di componenti cicliche, ecc Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Grafico è un software gratuito è possibile ridistribuirlo Andor modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla free Software Foundation o la versione 3, o (a propria scelta) una successiva version. Support Consiglio Se si capisce la formula dietro il ritardo pari a zero media mobile esponenziale e poi si combinano in un MACD, niente di tutto questo rende qualsiasi pratico senso matematico. La sua esecuzione i prezzi attraverso strati e strati di medie mobili a un punto in cui non ha più senso pratico. Un MACD di base ha più senso. A parte questo, questo può essere facilmente realizzato utilizzando la funzione per studi di base su studi. Se sei un utente a pagamento, possiamo fare questo per voi. Acclamazioni Sierra Grafico Support - Livello Ingegneria tua fonte definitiva per il supporto. Altre risposte sono di utenti. Se possibile, si prega di tenere le vostre domande brevi e al punto. Si prega di essere consapevoli di politica di sostegno. Se il questionrequest è stata risolta e non si hanno più nulla, allora è più facile per noi se non si risponde di nuovo per dire grazie. Ultima modifica di SCSupportGroup 2010/02/19 alle 06:30 PM. Messaggio inviato da DTrader Invece di criticare i miei utenti SC compagni, ho pensato che potrebbe essere più utile al codice qualcosa che pretende molto affidamento su cercando di quotbase studi su studiesquot, o qualcosa del genere fare altre cose come ho postato sopra di me stesso. Ugh. Esso non può avere senso per alcuni di voi, ma alcuni utenti potrebbero trovare utile. Certo, la sua un derivato quotnthquot di prezzo, ma oggi in modo da ciò che molte persone non capiscono la logica contorta che Wilder utilizzato per sviluppare l'ADX, DMI, RSI, ATR e altri indicatori oltre 30 anni fa, ma sono ancora in uso, lo stesso . Così heres la mia versione della Zero Lag MACD. Sembri abbastanza informato su questi argomenti. Se avete tempo mi piacerebbe sentire la vostra opinione o teoria su alcune di queste cose se si vuole gettare fuori. Messaggio inviato da SCSupportGroup Grazie per il contributo. Il nostro punto è, la sua migliore per qualcuno di essere la comprensione della matematica utilizzata per uno studio in modo da poter meglio determinare se è adatto a quello che vogliono fare e il modo migliore per applicarla. Nessun problema. Apprezzare i commenti. Il mio punto è semplicemente che tu non spesso hanno bisogno di sapere che cosa la matematica è dietro uno studio, ma se tale studio produce misurabili, commerciabili, risultati proficui per voi su una base costante. Poiché la maggior parte dei commercianti sanno cosa MACD è (la differenza tra due medie mobili), e come possono applicare, tutti hanno bisogno di sapere davvero è ciò che il Lag EMA Zero è. E tutto il Lag EMA Zero è, è la differenza tra un EMA, e un altro EMA della stessa EMA, sottratto EMA per rimuovere eventuali lag presunta introdotti nel filtro originale. Mash up dei due studi insieme e si ottiene il MACD Zero Lag. E solo per i calci, è possibile modificare la MA radice utilizzando per il ritardo Zero media mobile (il valore predefinito è EMA per una EMA Zero Lag e la sua MACD). Se funziona per ya, continuare a utilizzarlo. In caso contrario, smettere di usarlo e provare qualcos'altro. Messaggio inviato da DTrader Sì, ricordo discussioni sul Hull MA, dato che utilizza derivati ​​del ponderata media mobile. Lo stesso tipo di problema, IMHO. Purtroppo, la base di utenti vuole che questi indicatori, indipendentemente dal numero di strati di quotunnecessary computationsquot ci possono essere. Per quanto riguarda il nucleo Medie in Sierra grafici in movimento, ho appena notato alcuni problemi. Se prendo, per esempio, un periodo di 14 Wilder, e tracciare un periodo di 14 Wilder di esso (sì, lo so.), Mi dà un grafico dall'aspetto molto strano. Eppure, perché capisco che un periodo di 14 Wilder è funzionalmente equivalente ad un EMA 27 periodo, se faccio la stessa cosa con un 27 EMA, e prendo un 27 EMA di esso, ottengo il risultato corretto. La domanda è perché cosa è internamente in Carolina del Sud, che causerebbe una Wilder di un Wilder per dare un risultato impreciso all'inizio del grafico Grazie per la precisazione. Dovremmo essere in grado di correggere questo problema. Ha a che fare con il modo in cui gestisce i dati di fondo che non è stata impostata e ha valori zero. Acclamazioni Sierra Grafico Support - Livello Ingegneria tua fonte definitiva per il supporto. Altre risposte sono di utenti. Se possibile, si prega di tenere le vostre domande brevi e al punto. Si prega di essere consapevoli di politica di sostegno. Se il questionrequest è stata risolta e non si hanno più nulla, allora è più facile per noi se non si risponde di nuovo per dire grazie. Messaggio inviato da DTrader Sì, ricordo discussioni sul Hull MA, dato che utilizza derivati ​​del ponderata media mobile. Lo stesso tipo di problema, IMHO. Purtroppo, la base di utenti vuole che questi indicatori, indipendentemente dal numero di strati di quotunnecessary computationsquot ci possono essere. Per quanto riguarda il nucleo Medie in Sierra grafici in movimento, ho appena notato alcuni problemi. Se prendo, per esempio, un periodo di 14 Wilder, e tracciare un periodo di 14 Wilder di esso (sì, lo so.), Mi dà un grafico dall'aspetto molto strano. Eppure, perché capisco che un periodo di 14 Wilder è funzionalmente equivalente ad un EMA 27 periodo, se faccio la stessa cosa con un 27 EMA, e prendo un 27 EMA di esso, ottengo il risultato corretto. La domanda è perché cosa è internamente in Carolina del Sud, che causerebbe una Wilder di un Wilder per dare un risultato impreciso all'inizio del grafico Grazie per la precisazione. Dovremmo essere in grado di correggere questo problema. Ha a che fare con il modo in cui gestisce i dati di fondo che non è stata impostata e ha valori zero. Nessun problema. Sembra di lavorare ora per tutto il nucleo medie mobili in SC, tranne uno - il Smoothed media mobile (SMMA). Quando prendo un SMMA di un SMMA lo schermo è tutto arricciò all'inizio - utilizzando v581. Si prega di prendere un altro sguardo in questo e porvi rimedio quando si ha la possibilità. Tutto l'altro core MAs in SC sono ora OK per questo, tranne il Smoothed media mobile. Messaggio inviato da DTrader Invece di criticare i miei utenti SC compagni, ho pensato che potrebbe essere più utile al codice qualcosa che pretende molto affidamento su cercando di quotbase studi su studiesquot, o qualcosa del genere fare altre cose come ho postato sopra di me stesso. Ugh. Esso non può avere senso per alcuni di voi, ma alcuni utenti potrebbero trovare utile. Certo, la sua un derivato quotnthquot di prezzo, ma oggi in modo da ciò che molte persone non capiscono la logica contorta che Wilder utilizzato per sviluppare l'ADX, DMI, RSI, ATR e altri indicatori oltre 30 anni fa, ma sono ancora in uso, lo stesso . Così heres la mia versione della Zero Lag MACD. E 'possibile creare questo stesso indicatore per il volume ponderato MACD thx Meglio ancora, se Sierra può semplicemente aggiungere lo studio nei loro studi aggiunto per l'tecnicamente sfidato come myself..thxJohn Ehlers ottimale monitoraggio filtro Dr. R. E. Kalman ha introdotto il suo concetto di stima ottimale nel 1960. Da quel momento, la sua tecnica ha dimostrato di essere uno strumento potente e pratico. L'approccio è particolarmente adatto per ottimizzare le prestazioni dei moderni sistemi di navigazione terrestri e spaziali. Molti commercianti non direttamente coinvolti nel sistema di analisi hanno sentito parlare di filtraggio Kalman e hanno espresso il loro interesse a saperne di più su di esso per le applicazioni di mercato. Anche se sono stati fatti tentativi per fornire semplici spiegazioni intuitive, nessuno è stato completamente successo. Quasi senza eccezione, le descrizioni sono diventati impantanata nel gergo e dello spazio degli stati la notazione del culto. Sorprendentemente, nonostante matematica oscuri aspetto (la più impenetrabile che si trovano in Dr. Kalmans cartacea originale), filtro Kalman è un concetto abbastanza semplice e diretta. Nello spirito di essere pragmatici, non avremo a che fare con le equazioni full-blown matrice nella descrizione e saremo meno rigorosa nell'applicazione alla negoziazione. applicazione rigorosa richiede la conoscenza delle distribuzioni di probabilità delle statistiche. Tuttavia si finisce con risultati praticamente utili. Partiremo dal classico approccio, lavorando a ritroso da medie mobili esponenziali. In questo processo, si introduce un modo per creare una media mobile a quasi zero lag. Da lì, useremo il concetto di un indice di monitoraggio che consente di ottimizzare il filtro di monitoraggio per l'incertezza data nel movimento dei prezzi e l'incertezza nella nostra capacità di misurarla. (Testo e codice adattato dal sito jamesgoulding). Nessuna informazione su questo sito è un consiglio di investimento o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. I rendimenti passati non sono indicativi di risultati futuri. Trading può esporre a rischio di perdita superiore a vostri depositi ed è adatto solo per investitori esperti che dispongono di mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. ProRealTime file ITF e altri allegati: Nuovo RPC è ora anche su YouTube, iscrivetevi alla nostra canale per contenuti esclusivi e tutorial Attenzione: Trading può esporre a rischi di perdite superiori al vostro deposito ed è adatto solo per i clienti esperti che hanno mezzi finanziari sufficienti a sopportare tale rischio. Gli articoli, codici e contenuti di questo sito contengono solo informazioni di carattere generale. Non sono una consulenza personalizzata o di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Ogni investitore deve fare il proprio giudizio circa l'opportunità di negoziazione uno strumento finanziario per la propria situazione finanziaria, fiscale e legale. Per aiutarci continuamente vi offrono la migliore esperienza su ProRealCode, utilizziamo i cookie. Cliccando su Continua si accetta di nostro uso di essi. È inoltre possibile controllare la nostra pagina sulla privacy per ulteriori informazioni. Continua