Medie mobili Una media mobile è uno dei più flessibili e indicatori di analisi tecnica più comunemente usate. È molto popolare tra i professionisti, soprattutto a causa della sua semplicità. Funziona meglio in un ambiente di tendenza. Introduzione In statistica, una media mobile è semplicemente una media di un certo insieme di dati. In caso di analisi tecnica, questi dati sono nella maggior parte dei casi rappresentati dai prezzi di chiusura delle scorte per i giorni particolari. Tuttavia, alcuni operatori utilizzano anche le medie separate per minimi e massimi al giorno o anche una media di valori punto medio (che si calcolano sommando minimi giornalieri e massima e dividendo per due esso). Tuttavia, è possibile costruire una media mobile anche su un arco di tempo più breve, ad esempio utilizzando i dati giorno - o minuto-. Per esempio, se si vuole fare una media mobile di 10 giorni, si aggiunge solo il backup di tutti i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e poi dividerlo per 10 (in questo caso si tratta di una semplice media mobile). Il giorno dopo facciamo lo stesso, solo che abbiamo ancora una volta prendiamo i prezzi per gli ultimi 10 giorni, il che significa che il prezzo che è stato l'ultimo nel nostro calcolo per il giorno precedente non è più incluso in odierno media - è sostituito da ieri prezzo. Lo spostamento dei dati in questo modo con ogni nuovo giorno di negoziazione, da qui il termine media mobile. Lo scopo e l'utilizzo di medie mobili in tecnica media di analisi mobile è un indicatore di trend-following. Il suo scopo è quello di rilevare l'inizio di una tendenza, seguire il suo stato, nonché per riferire la sua inversione se si verifica. Al contrario di creazione di grafici, medie mobili non anticipare l'inizio o la fine di un trend. Essi confermano solo, ma solo qualche tempo dopo avviene l'inversione effettiva. Esso deriva dalla loro stessa costruzione, in quanto questi indicatori si basano esclusivamente su dati storici. I meno giorni una media mobile contiene, la prima è in grado di rilevare un'inversione delle tendenze. E 'a causa della quantità di dati storici, che influenza fortemente la media. Una media mobile 20 giorni genera il segnale di una inversione di tendenza prima rispetto alla media di 50 giorni. Tuttavia, è anche vero che i giorni meno che usiamo nel medie mobili di calcolo, i più falsi segnali otteniamo. Quindi, la maggior parte dei commercianti di utilizzare una combinazione di diverse medie mobili, che hanno tutti per produrre un segnale contemporaneamente, prima di un commerciante apre la sua posizione nel mercato. Tuttavia, una media mobile in ritardo la tendenza non può essere eliminato completamente. Trading segnali Qualsiasi tipo di media mobile può essere utilizzato per generare segnali di acquisto o di vendita e questo processo è molto semplice. Il software grafici traccia la media mobile come una linea direttamente nel grafico dei prezzi. I segnali sono generati in luoghi in cui i prezzi si intersecano queste linee. Quando il prezzo incrocia al di sopra della linea di media mobile, implica l'inizio di una nuova tendenza al rialzo e, quindi, significa un segnale di acquisto. D'altra parte, se il prezzo incrocia sotto la linea di media mobile e il mercato chiude anche in questa zona, si segnala l'inizio di una tendenza verso il basso e quindi costituisce una vendita signal. Using multipli medie Possiamo anche optare per utilizzando più movimento medie simultaneamente, al fine di eliminare il rumore dei prezzi e soprattutto i falsi segnali (whipsaws), che l'uso di un unico movimento rese medie. Quando si utilizzano più media, un segnale di acquisto si verifica quando la più breve delle medie attraversa sopra la media più a lungo, per esempio la media di 50 giorni incrocia sopra la media di 200 giorni. Al contrario, un segnale di vendita, in questo caso viene generato quando le croci in media 50 giorni sotto il 200-average. Similarly, possiamo anche utilizzare una combinazione di tre medie, ad esempio 5 giorni, 10 giorni e 20 giorni di media. In questo caso, una tendenza al rialzo è indicato se la linea media di 5 giorni è al di sopra della media mobile a 10 giorni, mentre la media di 10 giorni è ancora al di sopra della media di 20 giorni. Ogni incrocio di medie mobili che porta a questa situazione è considerata un segnale di acquisto. Viceversa, tendenza al ribasso è indicato dalla situazione in cui la linea media di 5 giorni è inferiore alla media di 10 giorni, mentre la media di 10 giorni è inferiore al 20 giorni average. Using tre medie mobili contemporaneamente limita la quantità di falsa segnali generati dal sistema, ma limita anche potenziale di profitto, come un tale sistema genera un segnale di negoziazione solo dopo che la tendenza è invalso nel mercato. Il segnale di ingresso può essere anche generato solo poco tempo prima l'inversione delle tendenze. Gli intervalli di tempo utilizzati dai commercianti per calcolare le medie mobili sono molto diverse. Ad esempio, i numeri di Fibonacci sono molto popolari, come l'utilizzo di 5 giorni, 21 giorni e 89 giorni in media. Nel commercio dei futures, la combinazione 4, 9 e 18- giorni è molto popolare, anche. Pro e contro Il motivo per cui le medie mobili sono stati così popolare è che essi riflettono diverse regole di base del trading. L'utilizzo di medie mobili vi aiuta a tagliare le perdite, mentre lasciando correre i profitti. Quando si utilizza medie mobili a generare segnali di trading, è il commercio sempre nella direzione del trend di mercato, non contro di essa. Inoltre, al contrario di tracciare analisi modelli o altre tecniche altamente soggettivi, medie mobili possono essere utilizzate per generare segnali di trading in base alle leggi chiare - eliminando così la soggettività di decisioni di trading, che possono aiutare la psiche commercianti. Tuttavia, un grande svantaggio di medie mobili è che funzionano bene solo quando il mercato è in trend. Quindi, in periodi di mercati choppy quando i prezzi fluttuano in una particolare fascia di prezzo non funzionano affatto. Tale periodo può facilmente durare più di un terzo del tempo, quindi basandosi su medie mobili da solo è molto rischioso. Alcuni commercianti ecco perché consiglia di abbinare le medie mobili con una forza di misurazione indicatore di una tendenza, come ad esempio ADX o per usare le medie mobili solo come un indicatore che conferma per il vostro sistema di trading. Tipi di medie mobili I tipi più comuni di medie mobili sono media mobile semplice (SMA) e ponderata esponenzialmente Moving Average (EMA, EWMA). Questo tipo di media mobile è conosciuto anche come media aritmetica e rappresenta il tipo più semplice e più comunemente usato di media mobile. Calcoliamo che sommando tutti i prezzi di chiusura per un determinato periodo, che abbiamo poi dividiamo per il numero di giorni nel periodo. Tuttavia, due problemi sono associati a questo tipo di media: si prende in considerazione solo i dati compresi nel periodo selezionato (per esempio, una semplice media mobile di 10 giorni prende in considerazione solo i dati degli ultimi 10 giorni e semplicemente ignora tutti gli altri dati prima di questo periodo). E 'anche spesso criticato per l'assegnazione di pesi uguali a tutti i dati del set di dati (vale a dire in una media mobile di 10 giorni un prezzo a partire da 10 giorni fa ha lo stesso peso come il prezzo da ieri - 10). Molti commercianti sostengono che i dati provenienti da questi ultimi giorni dovrebbe portare più peso di dati più vecchi - il che porterebbe a ridurre le medie in ritardo la tendenza. Questo tipo di media mobile risolve entrambi i problemi connessi con semplici medie mobili. In primo luogo, si assegna più peso nella sua computazione dati recenti. È anche in una certa misura riflette tutti i dati storici del particolare strumento. Questo tipo di media viene denominato in base al fatto che i pesi di dati nei confronti del passato diminuzione esponenziale. La pendenza di questa diminuzione può essere regolato per le esigenze del trader. Using La media mobile Come un buy e vendere utensili da Dott Winton Felt Le figure seguenti illustrano alcune regole impiegati da molti commercianti che usano le medie mobili a generare segnali di acquisto e vendita . Il problema con l'utilizzo in movimento crossover medi come segnali di azione legale è che le scorte possono whipsaw avanti e indietro attraverso la media mobile. È importante attendere una buona quotsetupquot (vedere le configurazioni descritte nella descrizione quot StockAlerts quot) prima di agire in modo da evitare di essere whipsawed dentro e fuori del magazzino (ed evitare eccessivi commissioni di negoziazione). Whipsawing si verifica soprattutto quando lo stock non è in trend. I commercianti utilizzare altri strumenti per identificare le situazioni non-trend in anticipo in modo che possano passare a strategie che funzionano meglio in ambienti non-trend. La maggior parte dei commercianti che utilizzano i sistemi di movimento medio di crossover considerano ogni attività aggiuntive che potrebbero fare per essere il prezzo si deve pagare per essere posizionato in modo corretto quando lo stock si ferma definitivamente whipsawing e inizia a tendenza. In generale, gli operatori considerano il beneficio della strategia essere che permette ad un operatore di immettere una posizione vicino all'inizio di una tendenza e lasciare vicino alla fine del trend. Alcuni commercianti di ridurre il numero di signalsquot quotfalse utilizzando lo spostamento di un breve termine media mobile attraverso un più lungo termine media mobile come il meccanismo del segnale, piuttosto che il crossover da un prezzo stockrsquos. Una media mobile di 5 giorni è meno probabile che whipsaw avanti e indietro su una media mobile a 50 giorni che è il prezzo di chiusura del titolo. I commercianti utilizzano combinazioni di medie mobili come 5 e 30, 5 e 50, 20 e 200, 10 e 100 e molti altri in base a come attivo vogliono essere come i commercianti. Generalmente, maggiore è la media mobile, meglio stabilito la tendenza che rappresenta e meno probabile è da generare un segnale falso. D'altra parte, le medie più mobili rinunciare più del profitto potenziale di un commercio perché sono più lenti nel generare i segnali. Ci sono dei compromessi qui che solo il singolo operatore può risolvere attraverso l'esperienza. Ricordate che la tendenza al rialzo di un magazzino sottovalutato è più probabilità di essere sostenuta (meno probabilità di rottura verso il basso) rispetto al trend di uno stock troppo costoso. Prezzo relativo ai guadagni (PE o PE-ratio), vendite (PSR o Prezzo Per rapporto di vendita), e gli utili velocità di crescita (PEG o PEG ratio) sono tra i fattori che danno carburante al momento di una tendenza. A volte psicologia degli investitori non troppo, ma le tendenze basate sulla psicologia da soli sono più suscettibili di subire inversioni inaspettati. Preferire stock che sono un buon valore. Fare buon uso di measurementrs di valutazione come quelli trovati in valutatore può aumentare le probabilità di un successo commerciale. Le illustrazioni che seguono si riferiscono a media mobile resistenze, supporti, e crossover. Un trader stockdiscipline ha testato due medie mobili esponenziali e semplice e ha scoperto che una media mobile semplice è da preferire a una media mobile esponenziale. Più lunga è la media mobile, le più affidabili queste regole tendono ad essere. Non facciamo raccomandazioni per acquistare o vendere qualsiasi magazzino. Per quanto a nostra conoscenza, Joseph E. Granville è stato il primo a descrivere il seguente prezzo contro lo spostamento configurazioni medie. Si rimanda al suo libro, una strategia di Timing quotidiano Borsa per il massimo profitto. 1. Se la linea della media mobile si appiattisce dopo un calo significativo, o ha cominciato a salire, e il prezzo del titolo passa verso l'alto attraverso la linea di media mobile, è considerato un segnale di acquisto. Lo stesso vale se la media mobile si appiattisce o si alza dopo che il titolo è passato verso l'alto attraverso la linea di media mobile. 2. Se la media mobile è ancora in aumento in modo aggressivo e il prezzo del titolo scende al di sotto della media mobile, questo è considerato essere una opportunità di acquisto. 3. Se il prezzo del titolo è superiore alla media mobile, rifiuta di la media mobile, ma non riesce a passare attraverso di essa e comincia a girare di nuovo, questo è un segnale di acquisto. 4. Se la media mobile è in declino e il prezzo delle azioni scende sotto di essa troppo veloce, è probabile che torni alla media mobile. Lo stock può essere acquistato a trarre profitto da questo a breve termine a scatto indietro. Potrebbe essere utile per voi sapere che quando i nostri stockdisciplines i commercianti stanno utilizzando questa tecnica, in genere preferiscono aspettare qualche segno che la spinta al ribasso è in diminuzione o che ha effettivamente invertita prima dell'acquisto. 5. Se la media mobile è in aumento e poi si appiattisce, o se non è in declino, e il prezzo del titolo scende attraverso la media mobile, viene considerato un segnale di vendita. La stessa cosa vale se l'appiattimento della media mobile o il suo declino si verifica dopo che il titolo è passato verso il basso attraverso la media mobile. 6. Se, mentre la media mobile è in calo, il prezzo del titolo sale al di sopra della media mobile, questo è anche l'occasione per vendere a un buon prezzo prima il titolo riprende il suo declino. 7. Se il prezzo delle azioni sale verso una media mobile dal basso, ma non riesce a passare attraverso di essa e comincia a girare di nuovo, la resistenza offerta dalla media mobile è troppo forte per lo stock ed è un segnale di vendita. 8. Se il prezzo delle azioni si muove rapidamente al di sopra della nascente linea della media mobile troppo veloce, è probabile che avere una reazione spostare indietro verso la media mobile e lo stock può essere venduto per una reazione tecnica a breve termine. In genere è meglio aspettare qualche segno che lo slancio verso l'alto è in diminuzione o che ha effettivamente invertita prima della vendita. E 'consigliabile utilizzare più di una media mobile a definire acquistare e vendere punti. gli investitori accorti imparare ad usare una serie di indicatori in concerto. E 'anche utile se i stockrsquos fondamentali sono in allineamento con il segnale generato. Ad esempio, se il titolo ha dato un segnale di acquisto, si tratta di un grande vantaggio se lo stock è anche sottovalutato. A seguito di una disciplina aggiunge chiarezza e lo scopo di un commercio individualrsquos. E migliora anche un personrsquos risolvono quando le emozioni impazziti e le circostanze creano confusione e indecisione. Ottenere più su questo, e vedere un elenco di tutorial sulle discipline per gli investitori e gli operatori. Copyright copia 2008 - 2016 da StockDisciplines aka della Discipline, LLC Dr. Winton Felt mantiene una serie di tutorial gratuiti, archivi avvisi e risultati scanner a stockdisciplines ha una pagina di recensione mercato a stockdisciplinesmarket-review ha informazioni e le illustrazioni relative al pre-surge quotsetupsquot a stockdisciplinesstock-avvisi e informazioni e musica a perdite di arresto per la volatilità a stockdisciplinesstop-perdite Avviso per Webmaster Se si desidera pubblicare questo articolo sul tuo blog o sito web, è possibile farlo se e solo se si rispettano le nostre Publisher39s Condizioni di utilizzo e accordi. Con la pubblicazione di questo articolo, in tal modo l'utente accetta di rispettare e di essere vincolato da nostri Publisher39s Condizioni d'uso e accordi. Si possono leggere le Publisher39s Condizioni di utilizzo e accordi cliccando sul seguente link quotTermsquot blu. 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Vedere loro cliccando sui loro link vicino parte inferiore del menu sul lato sinistro di ogni page. Moving Medie: come usarli Alcune delle funzioni primarie di una media mobile sono di individuare le tendenze e le inversioni. misurare la forza di uno slancio beni e determinare le aree in cui un bene troverà supporto o resistenza. In questa sezione verrà sottolineare come i diversi periodi di tempo in grado di monitorare lo slancio e come medie mobili può essere utile nella creazione di stop loss. Inoltre, affronteremo alcune delle capacità e dei limiti di medie mobili che si dovrebbe prendere in considerazione quando li utilizzano come parte di una routine di trading. Trend Seguire le tendenze è una delle funzioni chiave di medie mobili, che sono utilizzati dalla maggior parte dei commercianti che cercano di rendere il trend loro amico. Le medie mobili sono in ritardo indicatori. il che significa che essi non prevedono nuove tendenze, ma confermano le tendenze, una volta che sono stati stabiliti. Come si può vedere nella figura 1, uno stock è considerato in una tendenza rialzista quando il prezzo è al di sopra di una media mobile e la media è inclinato verso l'alto. Al contrario, un commerciante utilizzerà un prezzo al di sotto di una media inclinata verso il basso per confermare una tendenza al ribasso. Molti commercianti prenderà in considerazione solo in possesso di una posizione lunga su un bene quando il prezzo è scambiato sopra una media mobile. Questa semplice regola può contribuire a garantire che la tendenza lavora nel commercianti favore. Momentum Molti commercianti principianti chiedono come sia possibile misurare quantità di moto e di come le medie mobili può essere utilizzato per affrontare una simile impresa. La risposta più semplice è quello di prestare molta attenzione ai periodi di tempo utilizzati nella creazione della media, come ogni periodo di tempo può fornire informazioni preziose in diversi tipi di moto. In generale, lo slancio a breve termine può essere misurata, cercando in medie che si concentrano su periodi di tempo di 20 giorni o meno in movimento. Guardando medie creati con un periodo di 20 a 100 giorni in movimento è generalmente considerato come una buona misura della quantità di moto medio termine. Infine, ogni media mobile che utilizza 100 giorni o più nel calcolo può essere usato come misura della quantità di moto lungo termine. Il buon senso dovrebbe dirvi che una media mobile di 15 giorni è una misura più appropriata di slancio a breve termine di una media mobile a 200 giorni. Uno dei migliori metodi per determinare la forza e la direzione di uno slancio attivi è quello di mettere tre medie mobili su un grafico e quindi prestare molta attenzione al modo in cui impilare fino in relazione l'uno all'altro. I tre medie mobili che sono generalmente utilizzati hanno diversi intervalli di tempo, nel tentativo di rappresentare a breve termine, a medio termine e movimenti di prezzo a lungo termine. Nella figura 2, forte slancio verso l'alto si vede quando le medie a breve termine si trovano sopra delle medie di lungo periodo e le due medie sono divergenti. Viceversa, quando le medie a breve termine si trovano sotto le medie a lungo termine, la quantità di moto è in direzione verso il basso. Sostenere un altro uso comune di medie mobili è nel determinare i potenziali sostegno dei prezzi. Non ci vuole molta esperienza nel trattare con le medie mobili a notare che il calo dei prezzi di un bene spesso fermare e invertire la direzione allo stesso livello come media importante. Ad esempio, nella figura 3 si può vedere che la media mobile a 200 giorni è stato in grado di sostenere il prezzo del titolo dopo che è sceso da i suoi alti vicino 32. Molti commercianti anticiperà un rimbalzo fuori delle principali medie mobili e useremo altri indicatori tecnici, come la conferma del movimento previsto. Resistenza volta che il prezzo di un bene scende al di sotto di un livello influente di supporto, come ad esempio la media mobile a 200 giorni, non è raro vedere l'atto media come una forte barriera che impedisce agli investitori di spingere il prezzo di nuovo sopra questa media. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questa resistenza è spesso usato dai commercianti come un segno di prendere profitti o chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Molti venditori allo scoperto anche utilizzare queste medie come punti di ingresso, perché il prezzo rimbalza spesso fuori la resistenza e continua la sua mossa più bassa. Se sei un investitore che sta tenendo una posizione lunga in un bene che viene scambiato sotto i principali medie mobili, può essere nel vostro interesse a guardare da vicino questi livelli perché possono influenzare notevolmente il valore del vostro investimento. Stop loss Le caratteristiche di supporto e di resistenza di medie mobili loro un grande strumento per la gestione del rischio fanno. La capacità di medie mobili di identificare punti strategici per impostare ordini stop-loss consente agli operatori di tagliare perdere posizioni prima di poter crescere di più grande. Come si può vedere nella figura 5, gli operatori che detengono una posizione lunga in un magazzino e fissano i loro ordini stop-loss di sotto delle medie influenti stessi possono risparmiare un sacco di soldi. Utilizzando medie mobili per impostare ordini stop-loss è la chiave per qualsiasi strategia di trading di successo.
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